女真奴隶制的发展和对外掳掠的扩大，越来越把氏族部落的旧制度推到了历史的尽头。建立一个阶级压迫的机关——国家的条件成熟了。天庆三年(1113年)，阿骨打出兵得胜，射死辽将耶律谢十后，国相撒改就派他的长子完颜宗翰和欢都子完颜希尹等(乌雅束时，欢都已病死)向阿骨打建言立国称帝。天庆四年(1114年)，女真军连续攻下宾州、咸州后，阿骨打弟吴乞买和撒改、辞不失等拥戴阿骨打建国。1115年夏历正月元旦，阿骨打即皇帝位，建立起奴隶主的国家，国号大金，立年号收国。

　　金国建立后，废除原来部落联盟长的制度，阿骨打自称皇帝，确立了皇权的统治。阿骨打没有象阿保机建立辽国时那样，模仿汉制立太子，皇位的继承仍然暂时保留着推选的痕迹，但实际上已完全掌握在阿骨打家族手中。收国元年(1115年)正月，金太祖在建立金国后，立即向辽朝的黄龙府进攻。金太祖亲自领兵进逼达鲁古城，大败辽军，掳掠而回。八月间，又乘辽军不备，向黄龙府进兵。九月，攻占了黄龙府城。黄龙府是辽朝北边的重镇。辽天祚帝得知黄龙府失守，统领契丹、汉军十多万人，大举伐金。金太祖领兵二万迎敌。金、辽两军在护步答冈相遇，辽军大败，死者相属，天祚帝逃跑。金军掳掠到大批兵器、财物、牛马。经此一战，辽军主力败溃，难以立国了。

　　收国二年(1116年)闰正月，渤海人高永昌据东京反辽。天祚帝先后派张琳、耶律淳募兵。高永昌向金求援。金太祖乘机命斡鲁(撒改弟)统领内外诸军，攻讨高永昌。五月，高永昌兵败被杀。东京州县，全为金朝所占据。金太祖加号大圣皇帝，改第二年年号为天辅。

　　天辅元年(1117年)，国论昃勃极烈斜也领金兵一万攻取泰州。斡鲁古等攻占显州。乾、懿、豪、徽、成、川、惠等州相继投降。辽国灭亡之势已定。宋朝派使臣到金营，约夹攻辽朝(详见本书第五册)。辽朝派使臣来议和。辽使几次往返。天辅三年(1119年)六月，辽太傅习泥烈奉册玺来，封金太祖为“东怀国皇帝”，金太祖不允，对群臣说：“辽人屡败，遣使求和，只饰虚辞，作为缓兵之计，当议进讨。”天辅四年(1120年)四月，金兵向辽上京进发，命辽使习泥烈、宋使赵良嗣随行。金兵抵上京城下，金太祖亲自督战。早晨发动进攻，不到中午，即攻下上京城。辽上京留守挞不野投降。天祚帝逃往。金兵胜利班师。辽朝疆土已被金兵占领过半。

　　天辅五年(1121年)，辽都统耶律余睹来降。金太祖从而进一步得知辽国内部空虚，决定再度发兵。金太祖以忽鲁勃极烈完颜杲(斜也)为内外诸军都统。以完颜昱、劾者弟、劾孙之子)、宗翰(撒改长子)、宗干(太祖长子)、宗望(太祖次子)为副，统领大兵进攻。金太祖下诏说：“辽政不纲，人神共弃。今欲中外一统，故命汝率大军以行讨伐。”明确把夺取辽朝领土，作为这次作战的目标。

　　天辅六年(1122年)，金完颜杲攻下辽中京，进据泽州。辽天祚帝逃往鸳鸯泊。完颜杲和宗翰分道向鸳鸯泊进击。天祚帝又逃往。金兵攻占，进而招降天德、云内、宁边、东胜等州。擒获逃奔辽朝的纥石烈部长阿疏。天祚帝逃入夹山。金兵大胜，完颜杲命宗望向金太祖报捷，朝中设宴庆贺。

　　六月间，金太祖亲自领兵自上京出发，追击辽天祚帝，直到大鱼泊。完颜昱和宗望部追及天祚帝，大败辽兵，天祚帝又逃走。归化、奉圣二州相继投降。金太祖率军到奉圣州。蔚州辽臣也来降附。十二月，金太祖统率宗望、娄室等部向辽燕京进发。这时，宋军自燕京南路配合攻辽。燕京的辽朝小朝廷中，耶律淳已死，萧德妃出逃。左企弓、虞仲文等汉臣开城门降金。金太祖入燕京城，接受官员们的朝贺。金兵获得大胜利。